@MASTERSTHESIS{ 2025:892919966,
 	title = {A influência do investimento estrangeiro no mercado acionário brasileiro: uma análise com técnicas estatísticas e de machine learning},
 	year = {2025},
 	url = "http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2291",
 	abstract = "Este trabalho investiga a relação entre o fluxo de investimento estrangeiro na B3, o índice Ibovespa (IBOV) e as ações que o compõem, buscando identificar se os fluxos estrangeiros podem servir como indicadores antecipados de movimentos no mercado acionário brasileiro. Para isso, são aplicadas técnicas estatísticas como correlação de Pearson, regressão linear e causalidade de Granger, além de métodos de aprendizado de máquina, como o algoritmo K-Means e a análise de componentes principais (PCA), sobre séries temporais normalizadas.Os dados analisados abrangem o período de 19 de agosto de 2024 a 14 de junho de 2025, incluindo valores diários do fluxo estrangeiro fornecidos pela B3, e os preços de fechamento do IBOV e de ações selecionadas obtidos no Yahoo Finance. Foram consideradas diferentes janelas temporais para verificar a robustez das relações e a presença de padrões dinâmicos. Os resultados mostram que, quanto maior o volume de dados, menor é a correlação de Pearson entre o fluxo estrangeiro e o IBOV, mas maior é a evidência de causalidade de Granger. A análise com PCA e K-Means revelou agrupamentos com alta participação estrangeira associada a altos níveis do IBOV, sugerindo uma relação positiva entre essas variáveis. No caso das ações que compõem o IBOV, observou-se independência em janelas curtas, mas uma correlação mais forte no médio e longo prazo, indicando coesão estrutural do índice. Já a correlação entre o fluxo estrangeiro e ações individuais foi baixa, sugerindo que o impacto direto dos investidores estrangeiros sobre papéis específicos é limitado.",
 	publisher = {Universidade Estadual do Piauí},
 	scholl = {Bacharelado em Ciências da Computação},
 	note = {Centro de Tecnologia e Urbanismo}
}